Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Phân tích rủi ro và mô hình hóa

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Việt

3. Mã học phần:

FIN505087

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

KD - Khoa Tài chính

5. Trình độ:

Đại Học

6. Số tín chỉ:

3

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: + Lý thuyết (Theories): 45 tiết (37,5 giờ) -> Hoạt động giảng dạy trên lớp: 27,5 giờ -> Làm việc nhóm, thảo luận (Group works, discussion): 10 giờ
  • Làm việc nhóm, thảo luận:
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận
  • Tự nghiên cứu, tự học: 105 tiết
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Tính chất học phần:

Tự chọn

9. Ngành áp dụng:

Đầu tư tài chính, Tài chính quốc tế

10. Điều kiện tiên quyết:

STT Mã học phần Tên học phần (VN) Tên học phần (EN) Số tín chỉ
1 FIN505004 Kinh tế lượng tài chính Financial Econometrics 3
2 FIN505015 Sản phẩm phái sinh Derivatives 3

11. Mục tiêu học phần:

Mục tiêu của học phần Phân tích Rủi ro và Mô hình hóa nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành cần thiết để phân tích, đánh giá, và mô hình hóa rủi ro trong lĩnh vực tài chính. Cụ thể, học phần này hướng tới: - Giúp sinh viên nắm vững các khái niệm liên quan đến rủi ro và mô hình hóa, bao gồm các loại rủi ro phổ biến như rủi ro thị trường, rủi ro tín dụng, và rủi ro hoạt động. - Sử dụng các phương pháp định lượng để phân tích và đánh giá mức độ rủi ro trong các tình huống thực tế, bao gồm việc thu thập, xử lý và diễn giải dữ liệu rủi ro. - Học cách xây dựng và áp dụng các mô hình toán học, thống kê và tính toán để mô phỏng và dự đoán các kịch bản rủi ro. Điều này bao gồm việc sử dụng các công cụ và phần mềm mô hình hóa phổ biến. - Giúp sinh viên học cách dự báo rủi ro và phân tích các tình huống khác nhau dựa trên mô hình hóa dữ liệu, từ đó đưa ra các quyết định quản lý rủi ro hiệu quả. - Sinh viên sẽ học cách kiểm tra và đánh giá hiệu quả của các mô hình đã xây dựng, điều chỉnh và cải thiện chúng để đảm bảo độ chính xác và khả năng áp dụng trong thực tiễn. - Sinh viên sẽ được làm quen với các phần mềm phân tích và mô hình hóa rủi ro hiện đại, từ đó nâng cao kỹ năng thực hành và khả năng áp dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.

12. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học này khám phá các phương pháp đo lường và mô hình hóa rủi ro định lượng. Môn học cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết sâu sắc về phân tích rủi ro thị trường từ quan điểm thực tế và kỹ thuật. Các chủ đề trong môn học tập trung vào các thuộc tính giá cả và tỷ suất sinh lợi, các mô hình đơn biến và đa biến để dự báo rủi ro, các thước đo rủi ro, thực hiện và đánh giá các dự báo rủi ro, và mô phỏng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, sinh viên có thể hiểu các khái niệm lý thuyết và kỹ thuật được sử dụng trong phân tích rủi ro thị trường. Bên cạnh đó, khóa học cũng giúp sinh viên có khả năng sử dụng các công cụ ngôn ngữ lập trình trong quản lý rủi ro định lượng. Điều này sẽ mang đến cho sinh viên khả năng để có thể đối phó với các vấn đề thực tế trong quản lý rủi ro từ khía cạnh định lượng.