Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Phân tích chuỗi thời gian

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

3. Mã học phần:

M01447

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

KTLQLNN - Khoa Toán - Thống kê / Bộ môn Toán kinh tế

5. Trình độ:

Tiến sĩ

6. Số tín chỉ:

3

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: 45 tiết
  • Làm việc nhóm, thảo luận:
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận: 20 tiết
  • Tự nghiên cứu, tự học: 45 tiết
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Tính chất học phần:

Dữ liệu đang cập nhật...

9. Ngành áp dụng:

Tất cả các ngành

10. Điều kiện tiên quyết:

Không có môn học bắt buộc phải hoàn thành trước học phần này

11. Mục tiêu học phần:

12. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần này cung cấp cho học viên các ước lượng, kiểm định và dự báo trên các mô hình xử lý chuỗi thời gian, bao gồm:

-  Kiểm định tính dừng và vấn đề hồi quy giả mạo.

-  Mô hình ARIMA

-  Mô hình ARCH/GARCH

-  Mô hình VAR và SVAR

-  Quan hệ đồng liên kết và mô hình VECM

-  Phân tích phổ đối với chuỗi thời gian 

Ngoài ra, học viên được hướng dẫn thực hành trên phần mềm Eviews/Stata/R và đọc hiểu các bài nghiên cứu liên quan đến các mô hình nâng cao về chuỗi thời gian.