Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Các mô hình hồi quy trên thị trường tài chính

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Việt

3. Mã học phần:

BAN506023

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

KD - Khoa Ngân hàng

5. Trình độ:

Đại Học

6. Số tín chỉ:

3

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: 30 giờ
  • Làm việc nhóm, thảo luận:: 15 giờ. Nhóm thảo luận và thực hiện đề án nhóm.
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận
  • Tự nghiên cứu, tự học: 105 giờ -> Tự học: 30 giờ -> Thực hiện bài tập cá nhân: 75 giờ
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Ngành áp dụng:

Thị trường chứng khoán

9. Điều kiện tiên quyết:

Không có môn học bắt buộc phải hoàn thành trước học phần này

10. Mục tiêu học phần:

Kiến thức: Sinh viên học xong môn này sẽ có các kiến thức trong lĩnh vực thị trường tài chính và ứng dụng vào các mô hình kinh tế chuyên biệt và cụ thể. Sinh viên học xong sẽ có khả năng kết hợp kiến thức từ tài chính, thống kê, toán học và xác định các hạn chế trong lĩnh vực phân tích định lượng khi xử lý số liệu thực tế. Nội dung tập trung vào các công cụ truyền thống đồng thời cập nhật các công cụ mới nhất của phân tích định lượng. Với kiến thức của môn học, sinh viên có thể đảm nhận các vị trí hỗ trợ quyết định phân tích và thông tin cho các quản lý cấp cao và cấp giữa. Sinh viên tốt nghiệp có sự hiểu biết rõ ràng về các giới hạn của kiến thức và nội dung của nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này. Kĩ năng: Sinh viên có thể làm việc hiệu quả theo nhóm phân tích và hợp tác viết các nghiên cứu học thuật. Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu sâu trong lĩnh vực mô hình hồi quy. Sinh viên có khả năng phân tích và tập hợp, bao gồm, phân loại thông tin, xác định các thông tin cần thiết, biết cách nhận biết, đánh giá ở mức độ sâu và cách xử lý vấn đề liên quan. Sinh viên hoàn toàn có thể đóng góp vào kiến thức chuyên môn, phương pháp tiếp cận và đánh giá các quyết định chiến lược.

11. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần được thiết kế phù hợp với sinh viên đại học chuyên ngành Tài chinh-Ngân hàng. Khi học xong học phần, sinh viên có thể liên kết lý thuyết đã học trong các học phần trước như Thị trường và định chế tài chính, Ngân hàng thương mại, quản trị rủi ro, Phân tích và định giá chứng khoán với các nội dung thực hành trong học phần này. Đồng thời, học phần cung cấp cho sinh viên lượng kiến thức và kĩ năng phù hợp với Khóa luận tốt nghiệp theo hướng nghiên cứu, cũng như nền tảng học thuật cho bậc Cao học. Các nội dung chính mà học phần sẽ cung cấp, bao gồm:

  • Econometrics; Xây dựng mô hình hồi quy.
  • Linear Regression Model (LRM) – Thành phần, giả định, ước lượng (OLS, ML).
  • Generalized Linear Regression model (GLM) – Phương sai đồng nhất (Heteroscedasticity); Tự tương quan (Autocorrelation); Đa cộng tuyến (Multicolinearity); Kiểm định các giả thuyết (Testing of LRM assumptions).
  • One-equation econometric models – Biến trễ, biến giả (Dynamisation; Dummy variables).
  • Multiple-equation models; Simultaneous models; ước lượng structural parameters.
  • Dự báo (Econometric forecasting).