Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Phân tích rủi ro và mô hình hóa

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Việt

3. Mã học phần:

M01193

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

KD - Khoa Tài chính

5. Trình độ:

Thạc sĩ

6. Số tín chỉ:

3

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: 30 tiết
  • Làm việc nhóm, thảo luận:
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận: 15 tiết
  • Tự nghiên cứu, tự học: 67.5 tiết
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Tính chất học phần:

Dữ liệu đang cập nhật...

9. Ngành áp dụng:

Tất cả các ngành

10. Điều kiện tiên quyết:

Không có môn học bắt buộc phải hoàn thành trước học phần này

11. Mục tiêu học phần:

12. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Môn học này trình bày các phương pháp định lượng của việc đo lường và mô hình hóa rủi ro tại các định chế tài chính như ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm. Môn học sẽ bao quát các nội dung về: các thước đo rủi ro, các mô hình đơn biến và đa biến, giá trị rủi ro, copula và thước đo phụ thuộc, lý thuyết giá trị cực trị, rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản. Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên các hiểu biết về các kỹ thuật để phát triển và ước tính các phân phối trong quản trị rủi ro, các mô hình rủi ro đối với rủi ro đơn lẻ và rủi ro tổng hợp trong một danh mục, các đặc tính chính của copula và mô hình hóa rủi ro phụ thuộc, các đặc tính và việc ứng dụng phân phối giá trị cực trị trong quản trị rủi ro.