Mô tả vắn tắt học phần

1. Tên học phần:

Sản phẩm phái sinh

2. Ngôn ngữ giảng dạy:

Tiếng Anh

3. Mã học phần:

FIN202

4. Bộ môn phụ trách giảng dạy:

ISB - Đơn vị thuôc ISB

5. Trình độ:

Đại Học

6. Số tín chỉ:

4

7. Phân bổ thời gian:

  • Đối với hoạt động trên lớp:
  • Lý thuyết: 30
  • Làm việc nhóm, thảo luận:: 30
  • Đối với hoạt động tại phòng máy tính, phòng mô phỏng, …:
  • Thực hành, làm việc nhóm, thảo luận
  • Tự nghiên cứu, tự học: 140
  • Đồ án, Đề án, Dự án
  • Thực tập

8. Tính chất học phần:

Dữ liệu đang cập nhật...

9. Ngành áp dụng:

Dữ liệu đang cập nhật...

10. Điều kiện tiên quyết:

Không có môn học bắt buộc phải hoàn thành trước học phần này

11. Mục tiêu học phần:

Mô tả được quá trình giao dịch phái sinh. Giải thích được cái yếu tố ảnh hưởng lên giá của hợp đồng kỳ hạn và tương lai Hiểu các chiến lược giao dịch và phòng vệ sử dụng hợp đồng tương lai hay quyền chọn Sử dụng các mô hình Cây nhị phân và Black-Scholes-Merton để định giá quyền chọn Giải thích quyền chọn thực tế và ứng dụng trong định giá dự án/ Describe the operational mechanics of derivatives trading; Explain factors affecting the pricing of forward and futures contracts; Explain the trading and hedging strategies using futures and options; Use the Binomial and Black-Scholes-Merton models for option pricing; Explain the concepts of real options and their applications in project valuations.

12. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Các công cụ phái sinh giới thiệu về các loại phái sinh chính: kỳ hạn, hợp đồng tương lai, hoán đổi và quyền chọn. Nó kiểm tra cách các công cụ này có thể được sử dụng bởi các công ty cho các mục đích bảo hiểm rủi ro, đầu cơ và chênh lệch giá. Mỗi loại trong số các loại dẫn xuất này được xem xét một số chi tiết. Sự chú ý đáng kể cũng được dành cho các mô hình khác nhau được sử dụng để định giá các sản phẩm phái sinh. Bối cảnh lịch sử của quản lý rủi ro đương đại cũng được xem xét.